讲座题目:金融市场知识前沿:基于因子模型视角的大类资产配置
报告人:王骁玮
报告时间:2024年9月27日 下午16:00
报告地点:一教4036
主办单位:koko体育
报告人简介:
王骁玮,博士,讲师。西华大学koko体育金融投资系教师,研究方向为资产定价,金融市场理论。论文发表在《国际金融研究》《International Review of Financial Analysis》《PLOS ONE》等期刊。
内容简介:
本次学术报告将介绍因子模型在资产配置中的应用及其前沿进展。报告分为两个主要部分:首先介绍全天候策略,分析其在应对市场不确定性时的有效性。通过桥水基金的案例,深入探讨风险平价策略(Risk Parity)的核心原理及应用。随后,报告将重点转向因子投资(Factor Investing),介绍包括Fama-French模型在内的主流因子投资理论,探讨不同因子如何解释资产收益的来源。该报告将揭示金融市场背后的逻辑,分析如何通过科学的资产配置模型,在复杂多变的市场中实现稳健投资回报。